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银行流动性风险上升引起监管层警觉


www.nsfang.com  来源:第一财经日报 时间:2010-11-04 09:27:59

继资本充足率之后,流动性指标将日益成为监管层的重要抓手。

一位接近监管层的知情人士昨日向《第一财经日报》透露,近来银行业流动性风险的上升,已经引起了监管层的警觉。监管层要求,银行需重视流动性风险的压力测试,按照自身业务的复杂程度,至少按季开展压力测试工作。

该知情人士还透露,监管层希望银行建立月度日均存贷款的统计制度,并按月度日均存贷款监测流动性水平,摒弃按月末、季末时点数据进行业绩考核的做法。

流动性指标敲响警钟

“近一段时期以来,国内银行业的流动性风险开始出现上升的迹象。”上述知情人士透露,第四次经济金融形势分析通告会上,银监会主席刘明康就此问题也做了特别部署。

监管层内部数据显示,银行业金融机构流动性比例自2008年末以来一直在下降:2008年12月、2009年12月、2010年6月、2010年9月,流动性比例分别为49.8%、46.4%、44.7%和43.5%。

“此外,伴随着2009年信贷的高速增长,中国银行业的中长期贷款占比也有了明显的上升,而同期定期存款占比却出现下降局面。”一位国有大行人士表示,一升一降,资产期限的错配给商业银行管理流动性带来了一定的压力。

监管层内部数据显示,2008年6月末,银行业中长期贷款占比51.6%,而到了2010年9月末,这一比例则上升至60%;定期存款方面,2008年6月末占比为40.7%,到了2010年9月末,则降至38.2%。

上述两个变化引起了监管层的高度警觉。事实上,我国银行业的资金来源,主要以吸收存款为主。在制度设计上,监管层还要求银行业存贷比控制在75%以下,即银行贷款规模不能超过存款规模的75%。因此,中国银行业流动状况素来良好。

“金融危机中,雷曼、贝尔斯登因流动性恶化倒闭。加强流动性风险的监管也是此次金融危机的教训之一。”上述国有大行人士表示,因此,巴塞尔协议Ⅲ引入了新的流动性指标。

借鉴巴塞尔协议Ⅲ,银监会在新四大工具实施要求简表(讨论稿)中,也加入了流动性指标,要求(流动性覆盖率)LCR、(净稳定资金比率)NSFR需达到100%。

上述知情人士表示,监管层认为, LCR和NSFR与现行的流动性监测指标相比,更具精细也更具前瞻性。目前,我国银行业整体上已达标,大银行的情况优于小银行。

按月度日均存贷款监测流动性

尽管LCR和NSFR指标尚未实施,但针对目前流动性风险上升的状况,上述知情人士还透露,银监会要求银行进一步加强资产的流动性和融资来源的稳定性管理。

“监管层还要求银行业需重视流动性风险的压力测试。”该知情人士表示,在遵循审慎原则设定压力情景,并充分考虑各类风险要素之间的关联性的前提下,按照自身业务的复杂程度,至少按季开展压力测试工作。

事实上,2009年的信贷高增长,导致的2010上半年存贷比骤升,已或多或少暴露了我国银行业潜在的流动性问题。

我国银行业贷存比等流动性指标多为月末、季末时点数据,而商业银行机构内部也以月末、季末为业绩考核的时点。在这种压力之下,每逢季末,吸收存款成了商业银行的工作重心。

“许多银行‘规模情结’根深蒂固,热衷于市场排名和份额,片面倚重时点规模考核,导致高息揽储、违规吸存的现象屡禁不止。”上述知情人士表示。

就在9月份,银监会还曾严查了一批违规揽储的商业银行机构及个人,查处地域涉及上海、河北、山东、深圳等多地,多家银行被查处。

某国有大行人士认为,这种以牺牲议价能力和风险控制为代价的短期化行为,不仅使监管数据失真,而且人为扭曲资金市场供求状况,加剧银行体系内部流动性的波动。

针对这些问题,上述知情人士表示,监管层要求银行建立月度日均存贷款的统计制度,并按月度日均存贷款监测流动性水平。摒弃按月末、季末时点数据进行业绩考核的不科学做法。



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